FXのさまざまな戦略（ストラテジー）について、本当に稼げるのか、MT4のバックテストで検証します。
今回検証するのは、『窓埋め』です。
この検証が、あなたの投資戦略やEA作りのヒントになれば幸いです。
窓埋めとは？
FXでは、市場が週末に閉まることから、月曜朝の始値と前週末の終値にすき間（窓）が開くことがあります。
そして、この窓はだいたい短時間で埋まるのが相場のパターンなので、この窓を埋めようとする相場のパターンを利用してトレードするのが窓埋めです。
つまり、月曜の朝、市場オープン時にチャートを確認し、もし窓が開いていれば、窓を埋める方向にロングまたはショートの注文を入れるのです。
「窓開け」と呼ばれることもあります。
窓埋めこそMT4がおすすめ！
窓埋めの手法はMT4に向いています。
まず、売り買いのタイミングがハッキリしているので、簡単にプログラムが組めます。
また、私たちには仕事や学校などの生活があり、毎週毎週、月曜朝にチャートの前で待機しておくというのは現実的ではありません。
その点、MT4なら、日曜の晩、PCのMT4を起ち上げておくだけです。MT4が自動でトレードしてくれるので、普段どおりの生活を送れます。
あと、窓が開いていれば即エントリーする戦略だけで勝ち続けることは、実際のところ難しいです。
というのも、窓があまりに小さい場合は投資効率が悪すぎるし、窓があまりに大きい場合は埋まる可能性が低いです。また、窓を途中までしか埋めずに反転することもあります。
やはり、新規注文（エントリー）や決裁（エグジット）に何か工夫が必要ですが、こういうときにMT4は便利です。
EAを自作すれば、エントリー時にだまし対策を施すことも、適切な決裁タイミングを見逃さないよう複数の決済ルールを組み合わせることも自由自在です。さらに、それら工夫の有用性をバックテストで確認できます。
窓埋めEAの試作
窓埋めの有効性を検証するため、まずシンプルなEA（Expert Adviser）を作ってバックテストしてみました。
売買ルールは、以下のとおりです。
バックテストの結果は …… ぜんぜんダメでした。
やっぱり、そんなに甘くありません。
窓埋めEAの改良
そこで、バックテストの負けパターンを研究し、以下のように改良してみました。
- 窓が大きすぎたり小さすぎればエントリーを見送る。
- 月曜オープン直後は窓を拡げる方向に動くことが多いので、さらに利ザヤ（利益）を稼ぐ。すなわち、エントリー条件を満たす窓が開いた場合でも、すぐにエントリーするのではなく、さらに数pips拡がるのを待つ。
- 決裁タイミングを逃さぬよう、3種類の撤退ルールを用意した。すなわち、逆指値（ストップロス）、トレーリングストップ、エントリー後に一定時間経過したら決裁する時間ストップを組み合わせた。
改良した窓埋めEAの作り方を別記事にまとめました。
ぜひチャレンジしてみてましょう！
窓埋めEAのバックテスト
汎用的な有用性を確認するため、いろいろな通貨ペアでバックテストしてみました。
～ バックテストの条件 ～
- テスト期間：2005/1/1～2018/12/31の14年間
- モデル：全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
- ヒストリカルデータ：FXDD
- 時間足：5分足
- エントリーする窓サイズの下限：7pips
- エントリーする窓サイズの上限：120pips
- ストップロス：40pips
- 時間ストップ：8時間後
USDJPY
PFも1.73と一番成績が良かったです。このままの設定でも使えそうです。
GBPJPY
2007～2009年前半ぐらいがよくないですが、それ以降の8年半はまずまずいい感じです。設定を見直せばもっとよくなるかも。
EURUSD
2007～2009年前半ぐらいがよくないですが、それ以降の8年半はまずまずいい感じです。設定を見直せばもっとよくなるかも。
GBPUSD
2009年の1～3月だけよくないです。他の期間は現在までいい感じです。
USDCHF
全体的にドローダウンが大きいです。設定を見直す必要があります。
すべて同じ設定でバックテストしているわりには、どのペアでもちゃんと勝てています。
通貨ペアごとにパラメーターを最適化すれば、もっとよくなると思います。
通貨ペアや時間足を選ばない窓埋めEAは、なかなか有用性が高そうです。
窓埋めEAの実戦投入を阻害する2つの問題
有用性の高そうな窓埋めですが、だからと言って、すぐにリアル取引してはダメです。
こういう”相場の隙”を突くような手法の多くは、その特性から、リアル取引するには２つの大きな問題があるのです。
窓埋めトレードは禁止行為？
1つ目の問題は、FX業者によっては窓埋めトレードを禁止している場合があることです。
実際、私が使っているXMTradingでは窓埋めトレードを禁止しています。
禁止行為を行えば、最悪の場合は口座が閉鎖されてしまうかもしれません。
調べてみると、他にも窓埋めトレードを禁止しているFX業者は多いようです。
スリッページに注意！
2つ目の問題は、窓埋めの時間帯はスリッページが発生しやすいことです。
スリッページとは、注文と約定に時間差が生じてしまい、注文を入れた価格より不利な価格で約定してしまうことです。
スリッページしてしまうと、利益が小さくなったり、勝ちトレードのはずが負けトレードになってしまったりします。
窓が開く時間帯（週初めの早朝）は、一日の中でも特に流動性が低い時間帯であるため、スリッページが発生しやすいと言われています。
次の2つのチャートを見てください。
上はバックテスト、下はデモ口座なのですが、まったく同じタイミングに窓埋めEAでトレードしたのに、スリッページのせいで結果がまったく違っています。
つまり、
窓埋めEAを実戦投入するためには、窓埋めトレードを禁止しておらず、かつ、約定力があってスリッページが少ないMT4対応業者を探す必要があるのです。
…なかなかハードルが高そうです。
まとめ
窓埋めは本当に稼げるのか、MT4のバックテストで検証しました。
検証の結果、そのまま（窓が開けばエントリー、埋めたら決済）では勝てませんが、エントリーとエグジットを少し工夫すればちゃんと勝てそうです。
しかし、なかなか世の中うまくはいかないものです。
窓埋めは、自作EAでのバックテスト結果からも、MT4向きの戦略だと言えます。
しかし、実戦投入するためには2つの問題をクリアするFX業者、すなわち、窓埋めトレードを禁止しておらず、かつ、約定力があってスリッページが少ないMT4対応業者を探さなければなりません。
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