窓埋めEA徹底検証|有用性と実戦投入を阻害する2つの問題

窓埋めEA徹底検証|有用性と実戦投入を阻害する2つの問題

FXのさまざまな戦略(ストラテジー)について、本当に稼げるのか、MT4のバックテストで検証します。

今回検証するのは、『窓埋め』です。

この検証が、あなたの投資戦略やEA作りのヒントになれば幸いです。

 

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窓埋めとは?

FXでは、市場が週末に閉まることから、月曜朝の始値と前週末の終値にすき間(窓)が開くことがあります。

そして、この窓はだいたい短時間で埋まるのが相場のパターンなので、この窓を埋めようとする相場のパターンを利用してトレードするのが窓埋めです

つまり、月曜の朝、市場オープン時にチャートを確認し、もし窓が開いていれば、窓を埋める方向にロングまたはショートの注文を入れるのです。

 

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窓埋めこそMT4がおすすめ!

窓埋めの手法はMT4に向いています。

まず、売り買いのタイミングがハッキリしているので、簡単にシステムが組めます

 

また、私たちには仕事や学校などの生活があり、毎週毎週、月曜朝にチャートの前で待機しておくというのは現実的ではありません。

その点、MT4なら、日曜の晩、PCのMT4を起ち上げるだけです。MT4が自動でトレードしてくれるので、普段どおりの生活を送れます。

 

あと、窓が開いていれば即エントリーする戦略だけで勝ち続けることは、実際のところ難しいです。

というのも、窓は100%埋まるわけではなく、途中までしか埋めずに反転することもあります。窓が大きすぎる場合は、窓を埋めずにそのまま開いていくことも多いです。

やはりエントリーやエグジットに何か工夫が必要です。

こういうとき、MT4は便利です。

EAを自作すれば、エントリー時にだまし対策を設定することも、無駄にいつまでもポジションを抱え込まないよう複数の決済ルールを組み合わせることも自由自在です。さらに、それら工夫の有用性をバックテストで確認できます。

 

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窓埋めEAの試作

窓埋めの有効性を検証するため、まずシンプルなEA(Expert Adviser)を作ってバックテストしてみました。

売買ルールは、以下のとおりです。

月曜朝、窓が開いたら埋める方向にエントリーし、窓を埋めたらエグジットする。

 

バックテストの結果は …… ぜんぜんダメでした。

やっぱり、そんなに甘くありません。

 

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窓埋めEAの改良

そこで、バックテストの負けパターンを研究し、以下のように改良してみました。

  • 窓が小さすぎれば投資効率が悪すぎるし、窓が大きすぎれば埋まる可能性が低いので、エントリーする窓のサイズの上限と下限を定めた。
  • エグジットは、逆指値(ストップロス)だけでなく、トレーリングストップ、エントリー後一定時間経過したら決済する時間ストップも組み合わせた。

 

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窓埋めEAのバックテスト

汎用的な有用性を確認するため、いろいろな通貨ペアでバックテストしてみました。

~ バックテストの条件 ~

  • テスト期間:2005/1/1~2018/12/31の14年間
  • モデル:全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
  • ヒストリカルデータ:FXDD
  • 時間足:5分足
  • エントリーする窓サイズの下限:7pips
  • エントリーする窓サイズの上限:120pips
  • ストップロス:40pips
  • 時間ストップ:8時間後

USDJPY

PFも1.73と一番成績が良かったです。このままの設定でも使えそうです。

窓埋め:USDJPY

 

GBPJPY

2007~2009年前半ぐらいがよくないですが、それ以降の8年半はまずまずいい感じです。設定を見直せばもっとよくなるかも。

窓埋め:GBPJPY

 

EURUSD

2007~2009年前半ぐらいがよくないですが、それ以降の8年半はまずまずいい感じです。設定を見直せばもっとよくなるかも。

窓埋め:EURUSD

 

GBPUSD

2009年の1~3月だけよくないです。他の期間は現在までいい感じです。

窓埋め:GBPUSD

 

USDCHF

全体的にドローダウンが大きいです。設定を見直す必要があります。

窓埋め:USDCHF

 

すべて同じ設定でバックテストしているわりには、どのペアでもちゃんと勝てています。

通貨ペアごとにパラメーターを最適化すれば、もっとよくなると思います。

通貨ペアや時間足を選ばない窓埋めEAは、なかなか有用性が高そうです。

 

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窓埋めEAの実戦投入を阻害する2つの問題

有用性の高そうな窓埋めですが、だからと言って、すぐにリアル取引してはダメです。

こういう”相場の隙”を突くような手法の多くは、その特性から、リアル取引するには2つの大きな問題があるのです。

 

窓埋めトレードは禁止行為?

1つ目の問題は、FX業者によっては窓埋めトレードを禁止している場合があることです。

実際、私が使っているXMTradingでは窓埋めトレードを禁止しています。

禁止行為を行えば、最悪の場合は口座が閉鎖されてしまうかもしれません。

調べてみると、他にも窓埋めトレードを禁止しているFX業者は多いようです。

 

スリッページに注意!

2つ目の問題は、窓埋めの時間帯はスリッページが発生しやすいことです。

スリッページとは、注文と約定に時間差が生じてしまい、注文を入れた価格より不利な価格で約定してしまうことです。

スリッページしてしまうと、利益が小さくなったり、勝ちトレードのはずが負けトレードになってしまったりします。

窓が開く時間帯(週初めの早朝)は、一日の中でも特に流動性が低い時間帯であるため、スリッページが発生しやすいと言われています。

 

次の2つのチャートを見てください。

上はバックテスト、下はデモ口座なのですが、まったく同じタイミングに窓埋めEAでトレードしたのに、スリッページのせいで結果がまったく違っています。

バックテストは勝ち
デモ口座は負け

 

つまり、

窓埋めEAを実戦投入するためには、窓埋めトレードを禁止しておらず、かつ、約定力があってスリッページが少ないMT4対応業者を探す必要があるのです。

…なかなかハードルが高そうです。

 

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まとめ

窓埋めは本当に稼げるのか、MT4のバックテストで検証しました。

検証の結果、そのまま(窓が開けばエントリー、埋めたら決済)では勝てませんが、エントリーとエグジットを少し工夫すればちゃんと勝てそうです。

 

しかし、なかなか世の中うまくはいかないものです。

窓埋めは、自作EAでのバックテスト結果からも、MT4向きの戦略だと言えます。

しかし、実戦投入するためには2つの問題をクリアするFX業者、すなわち、窓埋めトレードを禁止しておらず、かつ、約定力があってスリッページが少ないMT4対応業者を探さなければなりません。

 

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