トラリピ徹底検証②|リスクを下げつつ利益を増やす3つのアイデアとEA試作

トラリピ検証Part2

 

前回の記事では、トラリピなどの「リピート系注文」が本当に儲かるのか、その相場での優位性をMT4のバックテストで検証しました。

検証の結果、「安全な設定でやれば確実に勝てるが、大儲けは難しい」ことがわかりました。

 

今回の記事は、「リピート系注文」の検証記事の第二弾です。

リスクを下げつつ利益を増やす3つのアイデアのご紹介と、これらアイデアを組み込んだEA試作、MT4で自動売買する理由のお話です。

 

リピート系注文のおさらい

基本的に、「リピート系注文」はよくできた手法です。

レンジ内で上下動している限り、負けはなく、約定を何度も繰り返して利益を積み上げていきます。

 

しかし、大きなリスクがあります。

負けずに利益を積み上げることができるのは、あくまで「レンジ内で上下動している限り」です。

レンジを反対側に突き抜けてしまうと破産します。

私も、資金効率の良い設定を探してバックテストを繰り返していたとき、何度も破産しました。

破産すれば、それまでにどれだけ利益を積み重ねたとしても、一瞬ですべてを失います。

 

破産しないためには、想定レンジを広く設定する必要があります。

理想は、その通貨ペアの史上最高値から史上最安値までをカバーするようなレンジを想定することです。まず安全でしょう。

 

しかし、そうすると、予算(最大ポジション数)に制限があるので刻み幅を広げざるをえず、取引回数が増えずに利益を積み上げることができません。

 

リピート系注文の改良ポイント

「リピート系注文」は、安全な設定でやれば確実に勝てますから、その改良ポイントは、「いかにリスクを下げつつ利益を増やすか」です。

そこで、改良につながる「最大ポジション数を減らす」「刻み幅を狭める」「取引ロットを大きくする」の3点について、改善するアイデアを考えてみました。

 

最大ポジション数を減らすアイデア

例えば、ドル円について、想定レンジを「過去20年間の最高値から最安値まで」に設定するとします。

ドル円の過去最高値と最安値

 

最高値は1998年の147.63円、最安値は2011年の75.54円、レンジ(=最高値-最安値)は約72円あります。

仮に刻み幅を1円とすると、最大ポジション数は72本です。

ポジションを72本も構えようと思えば、取引ロットを小さくすることになり、利益も小さくなってしまいます。

 

そこで、取引ロットをそのままにレンジを広げ、かつ最大ポジション数を減らすアイデアです。

レンジを最高値と最安値の中間で2つに分け、下は買いのレンジ、上は売りのレンジにします。

レンジの下半分では買い注文を繰り返し、上半分では売り注文を繰り返すのです。

ドル円の上下分割イメージ

 

先ほどのドル円で見てみると、最高値と最安値の中間111.585円を境にレンジを分ければ、上下どちらのレンジも約36円です。

売りと買いを同時に構えることはないので、最大ポジション数は半分の36本で済みます

 

刻み幅の設定を工夫するアイデア

下のグラフは、ドル円の過去20年間の日足終値の分布状況を表すヒストグラムです。

ヒストグラムとは、縦軸に度数、横軸に階級をとった統計グラフで、データの分布状況を視覚的に認識できます。

ドル円ヒストグラム

データの分布状況を見ると、中心付近に集中していることがわかります。

割合で言えば、終値が95~125円の日が全体の72.2%と大部分を占めており、95円未満の日は21.2%、125円以上の日は6.6%にすぎません。

 

次は、ユーロ円の過去20年間の日足終値の分布状況を表すヒストグラムです。

ユロ円ヒストグラム

 

ドル円と同じように、中心付近に集中しています。

割合で言えば、115~145円の日が全体の64.8%と大部分を占めており、115円未満の日は21.3%、145円以上の日は13.8%にすぎません。

 

為替相場では、暴騰や暴落が起こることもありますが、極端な価格帯をつけるのは一時的にすぎず、ほとんどの期間は中心付近の狭い価格帯にとどまっていることがわかります。

 

そこで、刻み幅の設定を工夫するアイデアです。

グラフ上、分布が集中する中心付近では刻み幅を狭め、分布が少ない左右にいくに従って刻み幅を広げます。

ドル円の分布割合

 

これにより、ほとんどの期間に対応する価格帯では、刻み幅を狭めて取引を数多く重ねることができ、たまに起こる暴騰や暴落時にも、刻み幅を広げて極端な価格帯にも対応できます。

 

取引ロットを大きくするアイデア

毎回同じ取引ロットでトレードする単利運用では、利益を積み上げていけば、グラフは右肩上がりの直線(一次関数)で描かれます。

 

取引ロットを大きくするためのアイデアは、ご存知「複利機能」の実装です。

複利は、トレードで得た利益を再び投資することで、利息が利息を生んで大きく膨らんでいきますので、利益を積み重ねていけば、グラフは右肩上がりの曲線(二次関数)で描かれます。

うまく活用できれば、資金効率が上がり、爆発的に資産が増えます。

複利イメージ

 

実践投入前提のEA試作~MT4で自動売買する理由

とりあえず、これら3つのアイデアを実装したEAを試作しました。

今後、検証を重ね、向いているペアを探し、最適な設定を探っていきます。

 

この試作EAは、検証目的だけでなく、最終的に、フォワードテストを経て実践投入したいと考えています。

 

「リピート系注文」は多くのFX業者で取り扱っているのなら、そちらでやればいいじゃないか、という声が聞こえてきそうです。

しかし、「リピート系注文」は、だいたいどこの業者も手数料をとるか、スプレッドなどの取引条件が不利になっていて、MT4で自動売買するよりも資金効率が落ちます。

また、そもそも、これらのアイデアを実践しようにも、FX業者のシステムでは設定できません。

 

なので、この試作EAは、実践投入を見据えて検証を重ねていきます。

いいものができればご紹介します。楽しみにしていてください。

 

まとめ

今回の記事は、トラリピなどの「リピート系注文」の検証記事の第二弾でした。

まず、リスクを下げつつ利益を増やすアイデアを3つご紹介しました。

さらに、これらのアイデアを組み込んだ実践投入予定のEAを試作したことと、MT4で自動売買する理由をお話ししました。

経過は、また後日報告します。

いいものができると思うので、楽しみにしていてください。

 

【追記】

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