トラリピ徹底検証①|破産しないために絶対知っておくべきこと

トラリピ検証Part1

 

あなたは「トラリピ」を知っていますか?

 

“初心者でも簡単に儲かる”と、今、FXで非常に人気のある手法です。

大人の事情があって、トラリピとか、ループイフダンとか、iサイクル注文とか、トライオートとか…
FX業者ごとにいろんな呼び名がありますが、基本は同じ手法と考えていいです。

 

ややこしいので、まとめて「リピート系注文」と呼ぶことにします。

今回の記事では、この「リピート系注文」が、評判どおり”初心者でも簡単に儲かる”のかを検証します。

 

MT4が使える人気No.1FX業者
シストレするならMT4専用のVPS

リピート系注文とは?

この「リピート系注文」、実は、新しいわけでもなければ、画期的なものでもなく、昔からよく知られた手法なのです。

例えば、ポンド円を1円刻みで仕掛け1円利益が取れたら手仕舞いする、これを繰り返すだけの、昔からあるシンプルな手法です。

トラリピイメージ

では、昔ながらの手法が、なぜ今になって人気が出たのでしょう?

人気の秘密はシステムトレードです

昔は手動で繰り返し行っていた注文作業が、自動化され、システムトレードができるようになったからです。

最初に、注文ロット数、利食い幅、刻み幅、最大ポジション数などを設定すれば、後はトレーディングソフトが設定どおりの取引を勝手に行ってくれるのです。

 

例えば、ドル円が110円のときに、取引ロット数は0.1(10000通貨)、利食い幅は1円、刻み幅は1円、と設定すれば、トレーディングソフトが以下のように自動売買をしてくれます。

まず110円で0.1ロット買います。

相場が上昇していけば、111円で決済し、新たに111円で0.1ロット買います。

相場が下落していけば、109円で0.1ロット買い足します。

このような動きを繰り返します。

 

予想レンジ内で上下動を繰り返すような相場では、取引を何度も繰り返して利益を積み上げることができるそうです。

ネット上では、「トラリピで合計○○円稼いだ」とか「毎月○○円儲かる」とか、誰でも簡単に儲かる、そんな話であふれています。

 

バックテストの準備

本当にそんなふうに儲かるのでしょうか?

MT4のバックテストで検証してみましょう。

「リピート系注文」の機能を持ったEAを作って、買い注文を繰り返す「ロングのみ」と売り注文を繰り返す「ショートのみ」の2パターン行いました。

 

リピート系注文EAの設定は以下のとおりです。

  • 通貨ペア: EUDUSD
  • ロット数: 0.05(=5,000USD)
  • 利食い幅: 1,000point(0.01USD)
  • 刻 み 幅: 1,000point(0.01USD)
  • 最大ポジション数: 50本

 

MT4の設定は以下のとおりです。

  • 時間軸: 5分足
  • 期 間: 2008.10.01~2018.09.30(10年間)
  • スプレッド: 5
  • スリッページ: 3
  • バックテストの方法: 全ティック

 

バックテスト結果

結果は以下のとおりです。

 

ロングのみ
トラリピグラフ(買いのみ)

トラリピレポート(買いのみ)

 

ショートのみ
トラリピグラフ(売りのみ)

トラリピレポート(売りのみ)

 

「ロングのみ」は良くないように見えます。

ただし、最後で一気に負けているのは、バックテスト期間の最後に、たまたま大量に残っていた保有ポジションをすべて損切りしたためであり、実運用であれば損切りせずに保有し続けるポジションです。

あと、グラフのところどころで下落しているのは、ポジションを長期間抱え続けたために、マイナススワップが膨らみすぎて、負けトレードになってしまったからです。

 

一方、「ショートのみ」は良く見えます。

ただし、最後まで利益が増え続けているのは、バックテスト期間の最後に、たまたま保有ポジションがほとんどなかっただけです。

 

つまり、ロングとショートの差は「たまたま」の結果であって、バックテストする期間によって結果は逆転します。

 

「リピート系注文」は果たして儲かるのか

この後、いろいろな通貨ペアで検証しましたが、どれもだいたい似たような結果でした。

これらのバックテスト結果から、「リピート系注文」の特徴が見えてきました。

 

安全な設定でやれば確実に勝てるが大儲けは難しい

まず、検証テーマの「本当に儲かるのか」については、安全な設定でやれば確実に勝てますが、大儲けは難しいです。

結果が良かった「ショート」だけ見ても、10年間、ギリギリまでリスクを負っての運用結果が年利10%(元本10000USDで純益10300.98USD)程です。

実運用ではここまでリスクは負えません。

過去の最高値や最安値を参考に安全運用すべきであり、小儲けはできますが大儲けは難しいでしょう。

リスクのある投資であることを考えると、もっと儲けたいところです。

 

とっても楽ちん

一度設定すれば、後は放置していても、勝手にポジションを構えて利確し続けてくれます。

途中、資金やポジションの状況確認ぐらいはすべきですが、基本的に、何もすることがなく、とても楽です。

 

含み損を抱える

手法としては逆張りであるため、含み損を抱えます。

ポジションを長期間抱え続けて含み損が膨れ上がることもあり、いくら安全な設定であっても、精神的にはキツイです。

マイナススワップの通貨ペアのポジションを長期間抱え続けた場合、利食い額がマイナススワップに負けてしまい、負けトレードになってしまう可能性があります。

 

資金を拘束する

基本的に長期戦略であるため、ポジションを長期間抱え続けるような場合もあり、資金を長期間拘束します。

その間は、資金を移動することも、別の戦略でポジションを構えることもできません。

 

リスクは0にならない

たとえ、史上最高値から史上最安値まで耐えられるほど安全な設定でやっていても、未来のことはわからないので、100%安全とは言えません。

 

向いている通貨ペア

「リピート系注文」は、通貨ペアを限定しません。どの通貨ペアでも相場に対して優位性があり、安全な設定でやれば儲かります。

 

しかし、どのペアでやっても同じ結果になるのかというと、そうではありません。

より儲かる「リピート系注文」に向いている通貨ペアがあります。

具体的には、

  • プラススワップ(ポジションを長期間抱えることもある)
  • 想定されるレンジがせまい(破産リスクを減らす)
  • 狭いレンジで激しく上下動する(取引回数が増える)
  • メジャー通貨(長期投資になるのでより安全に)

こんなペアがいいのではないでしょうか。

 

まとめ

今回の記事では、トラリピなどの「リピート系注文」が、本当に相場に対して優位性があるのか、評判どおりに儲かるのか、MT4のバックテストで検証しました。

 

結論としては、安全な設定でやる限り、誰がやっても確実に勝てます。しかも楽に。

しかし、儲けが小さめであることや、逆張りの長期投資であることから、含み損を抱える、資金を長期間拘束する、破産リスクは無視できないなどの短所もあります。

 

これから始める方は、「リピート系注文」の長所・短所をしっかり理解して始めましょう。

総合的に見て、銀行に定期預金するよりも、投資信託に預けるよりも、よっぽど魅力的な投資だと思います。

 

次回のテーマも「リピート系注文」の予定です。

せっかく同じ機能を持つEAも作ったことですし、このEAを使って、「リピート系注文」でもっと大きく儲ける方法はないか、いろいろ検証してみたいと思います。

 

【追記】
「リピート系注文」の長所はそのままに、短所をカバーするさまざまなアイデアを盛り込んだEAを作りました。当サイトからXMのMT4口座を開設していただいた方にプレゼントします。

【プレゼント企画第1弾】自作EA「繰り返し注文万能型ver.2」リリース!
トラリピなどの「リピート系注文」をより発展させた自作EA「繰り返し注文万能型」に新たなアイデアを組み込んでバージョンアップを行いました。「リピート系注文」の長所をそのままに、儲けが小さいなどの短所をカバーするさまざまなアイデアを盛り込んでいます。
FX戦略検証

●免責及び注意事項●
当サイトの全てのコンテンツは管理人自身による情報の提供を目的としており、決して投資行動を勧誘・助言するものではありません。
投資商品、売買価格決定等の投資行動につきましては、ご自身の判断と責任に基づいて行われるようお願いいたします。
また、個々の取引において生じたいかなる損失についても、本ブログサイトおよびその管理者は一切の責任を負いかねます。

Startup!

コメント