MQL言語入門|自作EAに簡単に実装できるATRストップ

ATRストップ

この記事では、MQL言語入門として、MT4のサンプルEA「MACD Sample.mq4」のソースコードの一部を書き換えて「ATRストップ」を実装します。

仕組みさえわかれば、あなたの自作EAにも簡単に実装できます。

ぜひあなたの勝てるEA作りに役立ててください。

 

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ATRストップとは

ATR(Average True Range)とは、平均的な1日の値幅のことです。

自分が取引する通貨ペアの変動率(ボラティリティ)を知っていれば、トレードをする上でさまざまな判断に役立ちます。

例えば、トレンドが変わったのか、それとも単なる価格のブレなのかの判断など。

システムトレーダーのバイブル『魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構え』でも、ATRを使ったストップロスの設定が推奨されています。

ATRストップとは、トレーリングストップのトレール幅をATRで算出する投資手法です。

 

MetaEditor の起動

サンプルコード「MACD Sample.mq4」に実装されているトレーリングストップの一部を書き換えて、ATRストップのソースコードを作ります。

MT4の「メタクォーツ言語エディタ」をクリックします。

メタエディター起動

 

MeTaEditorが立ち上がったら、画面左側の「Navigater」内のツリーから「Experts」をダブルクリックします。

「Experts」のツリーから「MACD Sample.mq4」をダブルクリックすると、ソースコードが開きます。

MACDサンプル起動

 

ATRストップの自作

それでは、いよいよソースコードを書き換えていきます。

 

外部パラメーターの変更

カーソルを11行目に移動します。

ここでは、ユーザーが変更可能なパラメーターを設定しています。

【変更前】

input double TakeProfit    =50;
input double Lots          =0.1;
input double TrailingStop  =30;
input double MACDOpenLevel =3;
input double MACDCloseLevel=2;
input int    MATrendPeriod =26;

【変更後】

input double TakeProfit    =50;
input double Lots          =0.1;
input double MACDOpenLevel =3;
input double MACDCloseLevel=2;
input int    MATrendPeriod =26;
input int    ATRperiod = 14;
input double ATRtimes = 3;

サンプルコードのトレーリングストップでは、パラメーター「TrailingStop」を設定し、トレール幅は自分で決めていました。

ATRストップでは、トレール幅が1日の平均値幅であるため、変動していきます。

そのため、値幅の平均をとる期間(ATRperiod)とATRを何倍にするか(ATRtimes)を、パラメーターとして設定し、トレール幅は内部関数で計算します。

 

テクニカルインジケーター変数の宣言の追加

カーソルを下に移動させます。

ここでは、テクニカルインジケーター変数の宣言を記述しています。

double MacdCurrent,MacdPrevious;
double SignalCurrent,SignalPrevious;
double MaCurrent,MaPrevious;
int cnt,ticket,total;
double TrailingStop;

ATRの計算結果を入れる変数として「TrailingStop」を宣言しました。

 

テクニカルインジケーター関数の追加

カーソルを下に移動させます。

ここでは、テクニカルインジケーターを計算し、各変数に代入しています。

//--- to simplify the coding and speed up access data are put into internal variables
MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1);
MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
TrailingStop = NormalizeDouble(iATR(NULL,0,ATRperiod,1)*ATRtimes,Digits);

ATRインジケーターの式を追記し、トレール幅を算出しました。

iATR()は、ATRインジケータを計算する関数で、その値を返します。

ここでのiATR関数のカッコ内の数字や記号の意味は以下のとおりです。

iATR(通貨ペアは無指定,現在の時間軸,平均期間は「14」,1本前のバーの値を取得);

NormalizeDouble関数は、指定された精度で丸められた浮動小数点数を返します。ここでは、Digits()を用いて正規化された桁数を取得しました。

 

買いポジションのトレーリングストップ発動条件

カーソルを下に移動させます。

ここでは、買いポジションのトレーリングストップの発動条件が記述されています。

//--- check for trailing stop
if(TrailingStop>0)
{
if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)
{
if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)
{

不要になった「Point*」を削除しました。

 

ストップロスオーダーの表記の変更

カーソルを下に移動させます。

ここでは、買いポジションのオーダー変更の命令が記述されています。

//--- modify order and exit
if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green))
Print("OrderModify error ",GetLastError());
return;

不要になった「Point*」を削除しました。

 

売りポジションのトレーリングストップ発動条件

カーソルを下に移動させます。

ここでは、売りポジションのトレーリングストップの発動条件が記述されています。

//--- check for trailing stop
if(TrailingStop>0)
{
if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))
{
if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
{

不要になった「Point*」を削除しました。

 

ストップロスオーダーの変更

カーソルを下に移動させます。

ここでは、売りポジションのオーダー変更の命令が記述されています。

//--- modify order and exit
if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red))
Print("OrderModify error ",GetLastError());
return;

不要になった「Point*」を削除しました。

 

ソースコードの書き換えは以上です。

 

まとめ

MQL言語入門として、MT4のサンプルEA「MACD Sample.mq4」のソースコードの一部を書き換えて「ATRストップ」を実装しました。

仕組みさえわかれば、あなたの自作EAに簡単に実装できます。

ぜひあなたの勝てるEA作りに役立ててください。


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