MT4のはじめ方④~「Strategy Tester Report」の読み方~

 

この記事では、MT4(MetaTrader4)の初心者から中級者を対象に、バックテスト結果である「Strategy Tester Report」について、どう読めばいいのかを、私なりの評価の考え方も交えて解説していきます。

 

Strategy Tester Report

MT4のバックテストのやり方は別記事で解説しています。

MT4のはじめ方②~ヒストリカルデータ取得からバックテストのやり方~
MT4の初心者の方を対象に、「最大バー数の設定」と「ヒストリカルデータの取得」を行ってから、サンプルEAを走らせて「バックテスト」をする、という流れです。難しそうに見えるかもしれませんが、ものすごく簡単ですから、ぜひ挑戦してみてください。

 

バックテストの結果は、ブラウザに「Strategy Tester Report」として出力されます。

それでは、この「Strategy Tester Report」の数ある項目の中から、ここだけ読めば十分というポイントだけを、以下解説していきます。

 

モデリング品質

まず最初に確認すべきは「モデリング品質」です。

モデリング品質とは、バックテストの正確性を%であらわしたものです。

MetaQuotes Software社によると、モデリング品質は90%が最高値だそうです。

なので、90%を下回っている場合は、ヒストリカルデータの一部にエラーがあるということです。

 

純益

純益とは、最終的に増えた金額のことで、「総利益-総損失」で求められます。

「このEAを使えばいくら儲かるのか」をあらわす純益は、私たちにとって一番気になる項目です。

 

プロフィットファクタ(PF)

プロフィットファクタ(PF)とは、利益が損失の何倍なのかをあらわす指標で、「総利益÷総損失」で求められます。

PF1.0ならプラマイゼロ、1.0超なら利益が出たシステム、1.0未満なら損失が出たシステムということです。

私が考える良いEAのPFは1.5以上です。

実運用では、EAのパフォーマンスは1〜2割ほど下がると考えるべきなので、PF1.5はないと実運用に耐えられません。

もしPF2.0のシステムができれば、利益が損失の2倍もあるので、非常に資金効率の良いシステムということになります。

ただし、あまりにPFが良すぎる場合はカーブフィッティングをしてしまっているかもしれませんので、注意が必要です。

また、PFを評価する際は総取引数にも着目しましょう。総取引数が多ければ多いほどPFの信頼度が増します。

 

カーブフィッティング(過剰最適化)

カーブフィッティングとは、パラメータやルールを細かく追加するなどにより、システムを過剰に最適化してしまうことです。

カーブフィッティングしてしまったEAは、バックテスト結果は抜群なので、非常に優れたシステムに見えますが、未来への適合性は低いので、実際の取引では期待どおりに機能しません。

 

期待利得

期待利得は、1回の取引で見込める利益をあらわす指標で、「総損益÷総トレード数」で求められます。

ただし、期待利得がいくら大きくても、総取引数が少なければ純益は増えないので、期待利得を評価する際は総取引数にも注目しましょう。

また、期待利得が極端に大きい場合は、カーブフィッティングをしてしまっている可能性があるので、注意が必要です。

 

最大ドローダウン(最大DD)

最大ドローダウン(最大DD)は、一番負けたときの負け幅をあらわします。

資金管理上とても重要な指標です。

良いEAは、ドローダウンによる精神的負担も小さくあるべきで、最大ドローダウンはせいぜい20%程度まででしょう。

 

総取引数

総取引数も重要です。

取引数が少ないとデータとして不十分であり、そのシステムの信頼度を判断できません。

最低でも100回は欲しいところです。

 

まとめ

以上、バックテスト結果「Strategy Tester Report」の読み方を、私なりの評価基準も交えて解説しました。

これらの項目に着目して、優秀なEAを作りましょう。

ただし、行き過ぎたカーブフィッティングには注意してください。

もしあなたが、MT4をリアル口座で稼働しようと考えているなら、XMTradingがおすすめです。
XMは、海外FX業者の中で、日本人による口座開設数No.1、豊富な入出金方法、24時間対応の日本語サポートなどにより、日本人でも安心して利用できます。

XMの口座開設はこちらから

MT4でシストレ

●免責及び注意事項●
当サイトの全てのコンテンツは管理人自身による情報の提供を目的としており、決して投資行動を勧誘・助言するものではありません。
投資商品、売買価格決定等の投資行動につきましては、ご自身の判断と責任に基づいて行われるようお願いいたします。
また、個々の取引において生じたいかなる損失についても、本ブログサイトおよびその管理者は一切の責任を負いかねます。

Startup!

コメント