MT4のバックテストは「コントロールポイント」でやってはダメ!その理由は…

MT4のバックテストは「コントロールポイント」でやってはダメ!その理由は…

以前、自作EA(Expert Advisor)の超簡単な作り方を解説する記事を書いたのですが、その記事の中で「MAC-STOC.mq4」というEAを作りました。

MQL言語入門|オリジナルEAの超簡単な自作方法
オリジナルEAの超簡単な自作方法を解説します。Dr.田平のMACDとスローストキャスティックスを組み合わせた戦略をEA化します。完成品のダウンロードもできます。なぜ超簡単なのかというと、サンプルEAのソースコードの一部を書き換えるだけだからです。

自作と言っても、一からソースコードを書くのではなく、MT4のサンプルEA「MACD Sample.mq4」のソースコードの一部を書き換えるだけのものなんですけどね。

今回の記事は、この「MAC-STOC.mq4」をバックテストしてみたら、いろんな結果が出て一喜一憂した、そんなお話です。

 

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オリジナルEA「MAC-STOC」のストラテジー

オリジナルEA「MAC-STOC」のストラテジー(戦略)は、以下のとおりです。

  • 買い条件(スローストキャスティックスが15未満のときに、MACDがマイナスの低い位置でゴールデンクロス)を満たしたら買い注文をだす
  • 売り条件(スローストキャスティックスが85超のときに、MACDがプラスの高い位置でデッドクロス)を満たしたら売り注文をだす
  • 買いポジションの決済は、利食い注文か損切り注文にひっかかったとき、またはMACDがプラスの高い位置でデッドクロスしたとき、またはトレーリングストップにひっかかったとき
  • 売りポジションの決済は、利食い注文か損切り注文にひっかかったとき、またはMACDがマイナスの低い位置でゴールデンクロスしたとき、またはトレーリングストップにひっかかったとき

 

MT4のバックテストの種類|全ティック・コントロールポイント・始値のみ

ところで、MT4のバックテストには、「全ティック」「コントロールポイント」「始値のみ」の3種類の方法があり、それぞれ以下のような特徴があります。

  • 「全ティック」は、利用可能な最小時間枠を使いすべてのティックを生成する、最も正確な方法です。
  • 「コントロールポイント」は、一つ下の時間枠を使った大まかな方法で、結果にはあまり信頼性はありません。
  • 「始値のみ」は、最も早く終わる方法で、バーの始めにしか動かないEA向けです。

 

バックテストの準備

MAC-STOCも、まずは作ったそのままの設定でバックテストしてみました。

バックテストの条件は、以下のとおりです。

    • 通貨ペアは「EURUSD」
    • 時間軸は「日足」
    • 期間は「2008.10.01から2018.09.30」の10年間
    • スプレッドは「現在値」
    • バックテストの方法は「コントロールポイント」

 

結果は以下のとおりです。

MAC-STOCそのままバックテスト

何の調整もしてませんし、まー、こんなもんでしょう。

 

次に、パラメーターを最適化してみました。

MAC-STOCは、トレンド追従型であり、トレンドが続く限り利益を追求し続けるストラテジーです。

なので、利食い注文(TakeProfit)の設定を外し、損切り注文(StopLoss)とトレーリング幅の値を最適化してみて、どちらも「40」ポイントに変更しました。

 

バックテスト

条件は先ほどまでと同じで、まず「コントロールポイント」でバックテストしました。

 

結果は以下のとおりです。

コントロールPバックテスト1

コントロールPレポート

!!!

びっくりするぐらいいい結果が出ました。

グラフはきれいな右肩上がりで、PF(プロフィットファクター)は「4.07」です。

 

同じ条件でUSDJPYでバックテストしてみた結果が以下のグラフです。

コントロールPバックテスト2

グラフは多少ガタガタしましたが、PF「3.08」と十分な数値です。

実戦投入できるかも、と期待が膨らみます。

 

次に、「全テッィク」でバックテストしてみました。

結果は以下のとおりです。

全ティックバックテスト

全ティックレポート

全然だめです。

さっきとは、まったく逆のきれいな右肩下がりのグラフです。

 

ちなみに、「始値のみ」でバックテストするとこんな感じです。

始値のみバックテスト

やはり全然だめです。

 

結果の検討|「全ティック」以外は信用できない!

考えてみれば、「そりゃそうだな」と思います。

1本の足の中でも、高値のタイミングと安値のタイミングが逆になれば、勝ちトレードが負けトレードにひっくり返るかもしれないのですから。

少なくとも、ティック単位で条件分岐して命令を出すようなEAでは、「全ティック」でなければ正確なバックテストはできないでしょう。

 

まとめ

今回わかったことは、「全ティック」以外の方法で行ったバックテストは信頼できない、ということです。

他のサイトでは、まずは「コントロールポイント」でバックテストし、利益が出るかどうか等をおおまかに確認しましょう、などと書いていました。

しかし、EAによっては、「コントロールポイント」では何の確認もできないことがわかりました。

ということで、バックテストは、時間がかかっても「全ティック」でやりましょう。


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