窓埋めEAの実戦投入を阻害する2つの問題

窓開けEA

 

FXには「窓埋め」という有名な戦略がありますが、これをEA化してみました。

いろいろアイデアを組み込んだところ、いい感じのものができました。バックテストを見る限り、なかなか有用性が高そうです。

 

しかし、世の中そう甘くはありません。

この窓埋めEA、実は大きな問題が2つあり、実戦投入のハードルが高いことがわかりました。

今回はそんなお話です。

 

「窓埋め」とは

FXでは、月曜朝の始値と前週末の終値にすき間(窓)が開くことがあります。

これは為替市場に限らず株式市場などでもよく見られる相場のパターンで、市場が週末に閉まることから起こる現象です。

そして、この窓はだいたい短時間のうちに埋まることが多いので、この窓を埋めようとする相場のパターンを利用してトレードするのが「窓埋め」です

つまり、月曜の朝、市場オープン時にチャートを確認し、窓が開いていれば、窓を埋める方向に注文を入れるのです。

 

「窓埋め」戦略こそMT4で!

「窓埋め」の戦略は売り買いのタイミングがハッキリしているので、簡単にシステムが組めます。

 

また、私たちには仕事や学校などの生活があり、毎週毎週、月曜朝にチャートの前で待機しておくというのは現実的ではありません。

その点、MT4なら、日曜の晩、PCのMT4を起ち上げるだけです。MT4が自動でトレードしてくれるので、普段どおりの生活を送れます。

 

あと、窓が開いていれば即エントリーする戦略だけでは、実際のところ、勝ち続けることは難しいです。

窓は100%埋まるわけではなく、途中までしか埋めずに反転することもあります。

開いた窓が大きすぎる場合は、窓を埋めずにそのまま開いていくことも多いです。

やはりエントリーやエグジットに何か工夫が必要です。

 

こういうとき、MT4は便利です。

EAを自作すれば、エントリー時にだまし対策を設定することも、無駄にいつまでもポジションを抱え込まないよう複数のエグジットルールを組み合わせることも自由自在です。

さらに、それら工夫の有用性をバックテストで確認できます。

 

窓埋めEAの有用性

窓埋めEAには、さまざまな工夫を施しました。

窓が開けば即エントリーするのではなく、窓のサイズ制限などのフィルターを設定しました。

エグジットも、逆指値(ストップロス)のほか、トレーリングストップ、時間ストップも組み合わせました。

 

有用性を確認するため、いろいろな通貨ペアでバックテストしてみました。

~バックテストの条件~

  • テスト期間:2005/1/1~2018/12/31の14年間
  • モデル:全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
  • ヒストリカルデータ:FXDD
  • 時間足:5分足
  • エントリーする窓サイズの下限:7pips
  • エントリーする窓サイズの上限:120pips
  • ストップロス:40pips
  • 時間ストップ:8時間後

※カーブフィッティング対策で、可能な限り長いテスト期間としました。

USDJPY

PFも1.73と一番成績が良かったです。このままの設定でも使えそうです。

USDJPY_BackTest

 

GBPJPY

2007~2009年前半ぐらいがよくないですが、それ以降の8年半はまずまずいい感じです。設定を見直せばもっとよくなるかも。

GBPJPY_BackTest

 

EURUSD

2007~2009年前半ぐらいがよくないですが、それ以降の8年半はまずまずいい感じです。設定を見直せばもっとよくなるかも。

EURUSD_BackTest

 

GBPUSD

2009年の1~3月だけよくないです。他の期間は現在までいい感じです。

GBPUSD_BackTest

 

USDCHF

全体的にドローダウンが大きいです。設定を見直す必要があります。

USDCHF_BackTest

 

総じて、なかなか有用性が高そうです。

すべて同じ設定でバックテストしているわりには、どのペアでもちゃんと勝てています。

通貨ペアごとにパラメーターを最適化すれば、もっとよくなりそうです。

 

窓埋めEAの実戦投入を阻害する2つの問題

ここまでは有用性の高いEAができたという単なる自慢話です。

 

しかし、ここで私は大変なことに気づきました。

この窓埋めEAを実戦投入するには、2つの大きな問題があるのです。

 

FX業者が窓埋めトレードを禁止している場合がある

1つ目の問題は、FX業者が窓埋めトレードを禁止している場合があることです。

実際、私が使っているXMは「窓埋め」トレードを禁止しています。

ハイリスクな取引であるとして、最悪の場合は口座が閉鎖されてしまうそうです。

調べてみると、他にも窓埋め」トレードを禁止しているFX業者は、特に海外に多いようです。

 

スリッページがヤバい

2つ目の問題は、「窓埋め」の時間帯は一日の中でも特に流動性が低いため、スリッページが発生しやすいことです。

どういうことかというと、次の2つのチャートを見ればわかると思います。

上はバックテスト、下はデモ口座なのですが、まったく同じタイミングに窓埋めEAでトレードしたのに、スリッページのせいで結果がまったく違っています。

バックテストは勝ち
デモ口座は負け

 

つまり、窓埋めEAを実戦投入するためには、「窓埋め」トレードを禁止しておらず、かつ、約定力があってスリッページが少ないMT4対応業者を探す必要があるのです。

…なかなかハードルが高そうです。

 

まとめ

なかなか世の中うまくはいかないものです。

バックテストを見る限り、我ながら窓埋めEAはよくできていると思います。

しかし、実戦投入するためには2つの問題をクリアするFX業者、すなわち、「窓埋め」トレードを禁止しておらず、かつ、約定力があってスリッページが少ないMT4対応業者を探さなければなりません。

 

FX業者を探しつつ、次のEAづくりを頑張ります。

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