窓埋めEA徹底検証|有用性と実戦投入を阻害する2つの問題

窓埋めEA徹底検証|有用性と実戦投入を阻害する2つの問題

 

FXには「窓埋め」という有名な戦略がありますが、これをEA化してみました。

いろいろアイデアを組み込んだところ、バックテストを見る限り、勝てそうなものができました。。

 

しかし、この窓埋めEA、実は大きな問題が2つあり、実戦投入するには相当ハードルが高いこともわかりました。

今回はそんなお話です。

 

「窓埋め」とは

FXでは、市場が週末に閉まることから、月曜朝の始値と前週末の終値にすき間(窓)が開くことがあります。

そして、この窓はだいたい短時間で埋まるのが相場のパターンなので、この窓を埋めようとする相場のパターンを利用してトレードするのが「窓埋め」です

つまり、月曜の朝、市場オープン時にチャートを確認し、もし窓が開いていれば、窓を埋める方向にロングまたはショートの注文を入れるのです。

 

「窓埋め」戦略こそMT4で!

「窓埋め」の戦略はMT4に向いています。

まず、売り買いのタイミングがハッキリしているので、簡単にシステムが組めます。

 

また、私たちには仕事や学校などの生活があり、毎週毎週、月曜朝にチャートの前で待機しておくというのは現実的ではありません。

その点、MT4なら、日曜の晩、PCのMT4を起ち上げるだけです。MT4が自動でトレードしてくれるので、普段どおりの生活を送れます。

 

あと、窓が開いていれば即エントリーする戦略だけでは、実際のところ、勝ち続けることは難しいです。

窓は100%埋まるわけではなく、途中までしか埋めずに反転することもあります。開いた窓が大きすぎる場合は、窓を埋めずにそのまま開いていくことも多いです。

やはりエントリーやエグジットに何か工夫が必要です。

こういうとき、MT4は便利です。

EAを自作すれば、エントリー時にだまし対策を設定することも、無駄にいつまでもポジションを抱え込まないよう複数のエグジットルールを組み合わせることも自由自在です。さらに、それら工夫の有用性をバックテストで確認できます。

 

実際、窓埋めEAを作り、いろいろな通貨ペアでバックテストしてみましたが、なかなか有用性が高そうです。

しかも、多くの通貨ペアで有用性が確認できました。

GBPUSD:2014.1~2018.12の5年間,PF=1.96
バックテスト(GBPUSD)

USDJPY:2014.1~2018.12の5年間,PF=1.73
バックテスト(USDJPY)

 

まさに、「窓埋め」はMT4向きの戦略だとわかりました

 

窓埋めEAの実戦投入を阻害する2つの問題

しかし、ここで私は大変なことに気づきました!

この窓埋めEAを実戦投入するには、2つの大きな問題があるのです。

 

FX業者が窓埋めトレードを禁止している場合がある

1つ目の問題は、FX業者によっては窓埋めトレードを禁止している場合があることです。

実際、私が使っているXMは「窓埋め」トレードを禁止しています。

調べてみると、他にも窓埋め」トレードを禁止しているFX業者は、特に海外に多いようです。

 

スリッページがヤバい

2つ目の問題は、「窓埋め」の時間帯はスリッページが発生しやすいことです。

どういうことかというと、次の2つのチャートを見ればわかると思います。

上はバックテスト、下はデモ口座なのですが、まったく同じタイミングに窓埋めEAでトレードしたのに、スリッページのせいで結果がまったく違っています。

バックテストは勝ち
デモ口座は負け

 

つまり、窓埋めEAを実戦投入するためには、「窓埋め」トレードを禁止しておらず、かつ、約定力があってスリッページが少ないMT4対応業者を探す必要があるのです。

…なかなかハードルが高そうです。

 

まとめ

なかなか世の中うまくはいかないものです。

「窓埋め」戦略は、自作EAでのバックテスト結果からも、MT4向きの戦略だと言えます。

しかし、実戦投入するためには2つの問題をクリアするFX業者、すなわち、「窓埋め」トレードを禁止しておらず、かつ、約定力があってスリッページが少ないMT4対応業者を探さなければなりません。

 

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