EAのバックテストではカーブフィッティングに気を付けよう!

カーブフィッティング

 

EA(Expert Advisor)を作ったら最適な設定を探してバックテストしますよね。

くれぐれもやりすぎないように注意しましょう。

やりすぎると、システムを過剰に最適化(カーブフィッティング)してしまいます。

カーブフィッティングとは

カーブフィッティングとは、システムを過去の相場の動きに合うように過剰に最適化することをいいます。

 

バックテストの結果に満足できないとき、私たちはシステムにあれこれと手を入れて最適化します。

例えば、MACDやRSIなどのテクニカルインジケーターのパラメーターを変更したり、他のテクニカルインジケーターを追加したりします。

システムの最適化自体は必要な作業です。

しかし、やりすぎるとカーブフィッティングされたシステムになってしまうのです。

カーブフィッティングされたシステムは、過去の相場の動きにだけ合うように出来てしまっているので、未来の相場にはまったく通用しません

 

カーブフィッティングを避ける方法

では、カーブフィッティングを避けるためには、どうすればいいのでしょう?

 

バックテストは必要です。

過去の相場で通用するかバックテストを行ってシステムを最適化しないと、有用なシステムを作れません。

 

大事なことは、やりすぎないことです

最適化をやりすぎてカーブフィッティングに陥らないようにするための方策としては、次のようなものが考えられます。

  • シンプルな仕組みのシステムを作る。
  • 多くの通貨ペアで有用なシステムを作る。
  • 多くの時間足で有用なシステムを作る。
  • バックテストはできるだけ長い期間で行う。
  • 期間を分割してバックテストを行う。
  • システムの最適化にあたってはカーブフィッティングを意識する。

すなわち、恣意的に介入する要素が少なく、多くの通貨ペアや時間足に通用し、多くの期間に通用する、そんなシステムづくりを目指しましょう。

そして、システムの最適化作業にあたってはカーブフィッティングを意識しましょう。

 

まとめ

MT4でEAをバックテストする際には、カーブフィッティングに注意しましょう。

システムの最適化をやりすぎるとカーブフィッティングしてしまいます。

カーブフィッティングされたシステムは、過去の相場の動きにだけ合うように出来てしまっているので、未来の相場に対してまったく役に立ちません。

 

ちなみに、当サイトで無料配布しているEAは、テクニカルインジケーターを一切使っていない非常にシンプルなシステムであり、カーブフィッティングしにくいEAだと言えます。

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